総合債券『AGG』vs 総合債券『BND』【総合債券ETFを徹底比較】

投資の基本
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総合債券『AGG』vs 総合債券『BND』【総合債券ETFを徹底比較】

今回は、債券市場全体に投資できる総合債券ETFの2つを比較しました。債券は株式とは異なり、値動きが非常にマイルドです。株式市場の暴落時にも下落しにくいという特徴があります。また、コロナショック後の価格の回復も早かったです。債権をポートフォリオに取り入れることで、暴落時の投げ売りのリスクを低減することができます。また、保有し続ければ毎月利子を得ることができ、インカムゲインも期待できます。ただし、今後テーパリング開始して、テーパリング終了後に米国10年債の利回りが上昇すると債券価格は下落する可能性があるという点には注意が必要です。今回は、最もリスクが低いと考えられる総合債券ETF『AGG』と『BND』を比較しました。

えいぎょ
えいぎょ

結論・・・総合債券『BND』の方が優れる。

詳しくは続きをご覧ください!!

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総合債券『AGG』vs 総合債券『BND』【企業概要】

総合債券『AGG』の企業概要

iシェアーズ・コア米国総合債券市場ETF(iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF)は、米国籍のETF(上場投資信託)。ブルームバーグ・バークレイズ米国総合債券インデック スの 運用実績に連動する投資成果を目指す。米国の投資適格債券市場全体における銘柄 に投資する。国債、政府関連債、社債、MBS、ABS、およびCMBSも含む。

Bloombergから引用

総合債券『BND』の企業概要

バンガード・トータル債券市場ETF(Vanguard Total Bond ETF)は、米国籍のETF(上場 投資信託)。米国における公債、投資適格、課税対象、債券の幅広いパフォーマンスを測定するブルームバーグ・キャピタル総合債券指数に連動する投資成果を目指す。

Bloombergから引用

総合債券『AGG』vs 総合債券『BND』 【基本情報】

銘柄名AGGBND
運用会社ブラックロック社 バンガード社
発行日
(運用年数)
2003年9月26日2007年4月10日
運用総額約9.8兆円(第8位)約8.8兆円(第11位)
株価
(購入しやすさ)
12,750円9,496円
経費率0.04%0.04%
配当利回り2.13%1.93%
配当月毎月 毎月
投資対象ブルームバーグ米国総合債券インデックスブルームバーグ・キャピタル総合債券指数
構成銘柄数
えいぎょ
えいぎょ

発行日(運用年数)、運用総額、配当利回りは総合債券『AGG』の方が早く優れています。株価(購入しやすさ)のみ総合債券『BND』が優れています。経費率では差がつかなかったです。

総合債券『AGG』vs 総合債券『BND』【シミュレーション結果】

ポートフォリオの割合

  • 総合債券『AGG』
  • 総合債券『BND』

リスク&リターン面

  • 総合債券『AGG』:4勝2敗
  • 総合債券『BND』:2勝4敗
銘柄名AGGBND
運用後の金額17,000ドル16,852ドル
年率3.98%3.92%
標準偏差3.77%3.70%
最低成績の年率リターン -1.98%-2.10%
最高値からの最大下落率 -4.31%-4.01%
シャープレシオ0.910.91
ソルティノレシオ1.731.65
えいぎょ
えいぎょ

リスク&リターン面・・・総合債券『AGG』の勝ち

わずかな差ですが…

項目意味
Portfolio
(ポートフォリオ)
ポートフォリオの名称
Initial Balance
(初期投資額)
運用前の金額
Final Balance
(最終残高)
運用後の金額
CAGR
(年平均成長率)
1年あたりの平均成長率
Stdev
(標準偏差)
価格変動の幅
Best Year
(最高の年)
最高成績の年率リターン
Worst Year
(最低の年)
最低成績の年率リターン
Max.Drawdown
(最大ドローダウン)
最高値からの最大下落率
※この値を抑えられていると安心して投資可能。
Sharpe Ratio
(シャープレシオ)
リターンをリスク(価格変動)で割った数値。高いほど良い。
Sortino Ratio
(ソルティノレシオ)
リターンを下落リスクで割った数値。高いほど良い。
※この値が大きいと、下落時の変動に対してリターンが大きくなる。
US Mkt Correlation
(米国市場相関)
株式市場との相関係数。1に近いほど株と同じ値動きをする。
※0に近ければ、株の下落相場に強くなる。
Portfolio Returns(ポートフォリオの収益)項目一覧表

キャピタルゲイン(収益面)

  • 総合債券『AGG』
  • 総合債券『BND』
えいぎょ
えいぎょ

キャピタルゲイン(収益面)・・・総合債券『AGG』の勝ち

わずかな差ですが…

インカムゲイン (収入面)

  • 総合債券『AGG』4勝10敗
  • 総合債券『BND』:10勝4敗
えいぎょ
えいぎょ

インカムゲイン(収入面)・・・総合債券『BND』の勝ち

わずかな差ですが…

トータルリターン

  • 総合債券『AGG』:+78.4%
  • 総合債券『BND』:+79.7%
えいぎょ
えいぎょ

トータルリターン・・・総合債券『BND』の勝ち

まとめ

  • リスク&リターン面・・・総合債券『AGG』の勝ち
  • キャピタルゲイン(収益面)・・・総合債券『AGG』の勝ち
  • インカムゲイン(収入面)・・・総合債券『BND』の勝ち
  • トータルリターン・・・総合債券『BND』の勝ち
  • 結論・・・総合債券『BND』の方が優れている。
えいぎょ
えいぎょ

リスク&リターン面、キャピタルゲイン(収益面)は共に総合債券『AGG』が優れているいました。しかし、インカムゲイン(収入面)とトータルリターンでは総合債券『BND』の方が優れていました。よって、総合的には総合債券『BND』の方が優れているという結論に至りました。この二つの総合債券ETFで悩まれている方は、総合債券『BND』を選んでいただきたいと思います。今回の結果を、皆さんのポートフォリオ形成の参考にしていただければ幸いです。

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本日は以上です。

最後まで目を通していただき、ありがとうございました。

じゃまた。

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