ダウ工業株『DIA』vs ラッセル2000『IWM』【主要指数ETFの過去のリターンを比較】

投資の基本
スポンサーリンク

ダウ工業株『DIA』vs ラッセル2000『IWM』【主要指数ETFの過去のリターンを比較】

ロジャーパパのyoutube動画で以前よく取り上げられていたラッセル2000『IWM』です。実際に自分で調べてみないと頭に入ってこないという頭の悪さを持ち合わせている私えいぎょは、今回ついに自分でも取り上げてみました。比較相手は、同じ主要指数ETFのダウ工業株『DIA』です。

  • ダウ工業株『DIA』・・・大型株
  • ラッセル2000『IWM』・・・小型・中型株
えいぎょ
えいぎょ

結論・・・ラッセル2000『IWM』の方が優れている。

小型・中型株、大型株のそれぞれの特徴がよく表れたシミュレーション結果となりました。すでにご存じの方は復習に、ご存じなかった方は今後の投資戦略の参考にしてください。それでは、是非最後までご覧ください。

スポンサーリンク

ダウ工業株『DIA』vs ラッセル2000『IWM』【企業概要】

ダウ工業株『DIA 』の企業概要

SPDRダウ・ジョーンズ工業株平均ETFトラスト(SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust)は、米国籍の上場投資信託。ダウ・ジョーンズ工業株30種平均指数に連動する投資成果を目指す。同指数を構成する米国の大型株30銘柄を保有する。ユニット型投資信託として登録され、原証券と同額の配当金を毎月支払う。価格ベースでウエートを算出。

Bloombergから引用

ラッセル2000『IWM』の企業概要

iシェアーズ・ラッセル2000 ETF(iShares Russell 2000 ETF)は、米国籍のETF(上場投資信託)。ラッセル2000インデックスファンドに連動する投資成果を目指す。米国の中型・小型株を保有。ラッセル3000種指数のうち時価総額が下位の2000銘柄に投資する。通期ごとに時価総額ベースで保有銘柄のウエートを算定し、リバランスする。

Bloombergから引用

ダウ工業株『DIA』 vs ラッセル2000『IWM』 【基本情報】

銘柄名 ダウ工業株『DIA』 ラッセル2000『IWM』
運用会社ステートストリート社 ブラックロック社
発行年月(運用年数)1998年1月20日 2000年5月26日
運用総額約3.4兆円(40位)約7.3兆円(17位)
株価(購入しやすさ)38,888円25,032円
経費率0.16%0.19%
配当利回り2.07%0.61%
配当月毎月 3,6,9,12月
投資対象大型株30銘柄米国の中型・小型株
構成銘柄数30銘柄約2,000銘柄
えいぎょ
えいぎょ

一度比較したことがあるダウ工業株『DIA』ですが、配当月が毎月である点が非常に魅力的だと思います。米国株自体、基本的に年間4回の配当月があるので嬉しいですが、これが毎月になると日々の生活がその分確実に豊かになるからです。配当利回りも2.07%と比較的高い点はGOODです。構成銘柄数が大きく異なるので、リスク分散の点から考えるとラッセル2000『IWM』に軍配が上がりそうです。それではシミュレーション結果をご覧ください。

ダウ工業株『DIA』 vs ラッセル2000『IWM』 【シミュレーション結果】

ポートフォリオの割合

  • ダウ工業株『DIA』
  • ラッセル2000『IWM』

リスク&リターン面

  • ダウ工業株『DIA』:5勝2敗
  • ラッセル2000『IWM』:2勝5敗
銘柄名ダウ工業株『DIA』 ラッセル2000『IWM』
運用後の金額52,914ドル61,712ドル
年率8.40%9.21%
標準偏差14.50%19.73%
最低成績の年率リターン -32.16%-34.13%
最高値からの最大下落率 -47.05% -52.46%
シャープレシオ0.540.48
ソルティノレシオ0.790.70
項目意味
Portfolio
(ポートフォリオ)
ポートフォリオの名称
Initial Balance
(初期投資額)
運用前の金額
Final Balance
(最終残高)
運用後の金額
CAGR
(年平均成長率)
1年あたりの平均成長率
Stdev
(標準偏差)
価格変動の幅
Best Year
(最高の年)
最高成績の年率リターン
Worst Year
(最低の年)
最低成績の年率リターン
Max.Drawdown
(最大ドローダウン)
最高値からの最大下落率
※この値を抑えられていると安心して投資可能。
Sharpe Ratio
(シャープレシオ)
リターンをリスク(価格変動)で割った数値。高いほど良い。
Sortino Ratio
(ソルティノレシオ)
リターンを下落リスクで割った数値。高いほど良い。
※この値が大きいと、下落時の変動に対してリターンが大きくなる。
US Mkt Correlation
(米国市場相関)
株式市場との相関係数。1に近いほど株と同じ値動きをする。
※0に近ければ、株の下落相場に強くなる。
Portfolio Returns(ポートフォリオの収益)項目一覧表
えいぎょ
えいぎょ

リスク&リターン面・・・ダウ工業株『DIA』の勝ち

キャピタルゲイン (収益面)

  • ダウ工業株『DIA』
  • ラッセル2000『IWM』
えいぎょ
えいぎょ

キャピタルゲイン(収益面)・・・ラッセル2000『IWM』の勝ち

小型・中型株で構成されていることもあり、値動きは荒いんですけど爆発力はやはり凄いですね。子供感が凄い。笑

Portfolio Income(ポートフォリオ収入)・・・インカムゲイン (収入面)

  • ダウ工業株『DIA』
  • ラッセル2000『IWM』
えいぎょ
えいぎょ

インカムゲイン(収入面)・・・ダウ工業株『DIA』の勝ち

大型株で構成されているので、配当はやはり大きくなります。大人の余裕ってやつですよ。

トータルリターン

  • ダウ工業株『DIA』:452.7%
  • ラッセル2000『IWM』:556.3%
えいぎょ
えいぎょ

トータルリターン・・・ラッセル2000『IWM』の勝ち

キャピタルゲインで差をつけたので、そのままトータルリターンもラッセル2000『IWM』が振り切った形です。僕としては、ダウ工業株『DIA』の毎月配当が気になっていたので、トータルリターンが勝っていたら新規投資の対象だったのに…と少し残念な気持ちになりました。とにかく小型・中型株の成長性はやはり勢いがありますね。

まとめ

  • リスク&リターン面・・・ダウ工業株『DIA』の勝ち
  • キャピタルゲイン(収益面)・・・ラッセル2000『IWM』の勝ち
  • インカムゲイン(収入面)・・・ダウ工業株『DIA』の勝ち
  • トータルリターン・・・ラッセル2000『IWM』の勝ち
  • 結論・・・ラッセル2000『IWMの方が優れている。
えいぎょ
えいぎょ

結論はやはりトータルリターンで勝るラッセル2000『IWM』が優れている、となりました。大型株 vs 小型・中型株という比較になりましたが、小型・中型株の方が株価の成長性で勝った結果だと思います。一方でダウ工業株『DIA』も成熟企業が多いためか配当利回りが高い点が魅力でした。特に僕は毎月配当銘柄に非常に弱いので、気になりました。タイムリーにこの2つのETFで迷われている方はいらっしゃらないと思いますが、小型・中型株、大型株の特徴をなんとなくでも理解していただけたら幸いです。じゃまた明日。

僕の米国株米国ETFポートフォリオはこちら

世界への投資か、米国への投資で迷ったら・・・全米株式『VTI』がオススメ

S&P500『SPY』か全米株式『VTI』で迷ったら・・・全米株式『VTI』がオススメ

ナスダック100『QQQ』か、全米株式『VTI』で迷ったら・・・ナスダック100『QQQ』もアリ

ダウ工業株『DIA』か、全米株式『VTI』で迷ったら・・・全米株式『VTI』がオススメ

長期債券にも興味が出てきたら

コメント

タイトルとURLをコピーしました