ハイイールド社債『HYG』vs 投資適格社債『LQD』【徹底比較で結論あり】

ハイイールド社債『HYG』vs 投資適格社債『LQD』【徹底比較で結論あり】

えいぎょ

結論・・・ 投資適格社債『LQD』の方が優れている。

株式市場が絶好調の中では話題に上ることも少ない債券です。基本的には、債権比率を高めれば高めるほどポートフォリオのパフォーマンスは下がります。

しかし、毎月配当がもらえたり株式市場が不安定になった際には債券は非常に重要な役割を果たします。

今までも何回か債券について研究し僕のポートフォリオにも組み込んでいます。

米国株、米国ETFの評価損益公開【2021年8月】

前回は、米国総合債券『AGG』と投資適格社債『LQD』を比較し、投資適格社債『LQD』の方が良いという結論になりました。

えいぎょ

僕が知っている債券をどんどん比較していきます。

オススメの債券があれば是非コメント欄から教えてくださいね！！

Contents

ハイイールド社債『HYG』vs 投資適格社債『LQD』【企業概要】

iシェアーズiBoxxハイイールド社債ETF（iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETFF）は米国籍のETF（上場投資信託）。米ドル建てハイイールド社債で構成される指数に連動する投資成果を目指す。
Bloombergから引用

iシェアーズiBoxx米ドル建て投資適格社債ETFは米国籍のETF（上場投資信託）。米ドル建て投資適格社債で構成される指数に連動する投資成果を目指す。
Bloombergから引用

ハイイールド社債『HYG』vs投資適格社債『LQD』【基本情報】

えいぎょ

株価(購入しやすさ)、配当利回りはハイイールド社債『HYG』が優れています。

運用総額、経費率、構成銘柄数は投資適格社債『LQD』が優れています。

項目	意味
Portfolio (ポートフォリオ)	ポートフォリオの名称
Initial Balance (初期投資額)	運用前の金額
Final Balance (最終残高)	運用後の金額
CAGR (年平均成長率)	1年あたりの平均成長率
Stdev (標準偏差)	価格変動の幅
Best Year (最高の年)	最高成績の年率リターン
Worst Year (最低の年)	最低成績の年率リターン
Max.Drawdown (最大ドローダウン)	最高値からの最大下落率 ※この値を抑えられていると安心して投資可能。
Sharpe Ratio (シャープレシオ)	リターンをリスク(価格変動)で割った数値。高いほど良い。
Sortino Ratio (ソルティノレシオ)	リターンを下落リスクで割った数値。高いほど良い。 ※この値が大きいと、下落時の変動に対してリターンが大きくなる。
US Mkt Correlation (米国市場相関)	株式市場との相関係数。1に近いほど株と同じ値動きをする。 ※0に近ければ、株の下落相場に強くなる。