S&P小型株『IJR』vs ラッセル2000『IWM』【サイズ別ETFの過去のリターンを比較】

投資の基本
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S&P小型株『IJR』vs ラッセル2000『IWM』【サイズ別ETFの過去のリターンを比較】

先日のダウ工業株『DIA』vs ラッセル2000『IWM』の比較で勝利したラッセル2000『IWM』を、S&P小型株『IJR』と比較してみました。どちらも世界で大人気のETFで、二つ合わせた純資産は14.9兆円となります。

  • S&P小型株『IJR』・・・小型株
  • ラッセル2000『IWM』・・・小型・中型株

先日の記事はこちら

えいぎょ
えいぎょ

結論・・・S&P小型株『IJR』の方が優れている。

結果としては圧倒的にS&P小型株『IJR』が優れていました。全く迷いようがないレベルです。

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S&P小型株『IJR』vs ラッセル2000『IWM』【企業概要】

S&P小型株『IJR』の企業概要

iシェアーズ・コアS&P小型株ETF(iShares Core S&P Small-Cap ETF)は、米国籍のETF(上場投資信託)。S&P小型株600種指数に連動する投資成果を目指す。サンプリング法で指数をトラックする。同指数は、米国株式市場に上場している小型株のパフォーマンスを示す。

Bloombergから引用

ラッセル2000『IWM』の企業概要

iシェアーズ・ラッセル2000 ETF(iShares Russell 2000 ETF)は、米国籍のETF(上場投資信託)。ラッセル2000インデックスファンドに連動する投資成果を目指す。米国の中型・小型株を保有。ラッセル3000種指数のうち時価総額が下位の2000銘柄に投資する。通期ごとに時価総額ベースで保有銘柄のウエートを算定し、リバランスする。

Bloombergから引用

S&P小型株『IJR』 vs ラッセル2000『IWM』 【基本情報】

銘柄名 S&P小型株『IJR』 ラッセル2000『IWM』
運用会社ブラックロック社 ブラックロック社
発行年月(運用年数)2000年5月22日 2000年5月26日
運用総額約7.6兆円(15位)約7.3兆円(17位)
株価(購入しやすさ)12,309円25,032円
経費率0.06%0.19%
配当利回り0.91%0.61%
配当月3,6,9,12月3,6,9,12月
投資対象米国の小型株米国の中型・小型株
構成銘柄数683銘柄約2,000銘柄
えいぎょ
えいぎょ

構成銘柄数がラッセル2000『IWM』が多く安心感があるものの、運用総額や株価(購入しやすさ)、経費率、配当利回りなどほとんどの項目でS&P小型株『IJR』が優れています。過去のパフォーマンスが似たような結果であればS&P小型株『IJR』を選びたいところです。それでは、シミュレーション結果を見ていきましょう!!

S&P小型株『IJR』 vs ラッセル2000『IWM』 【シミュレーション結果】

ポートフォリオの割合

  • S&P小型株『IJR』
  • ラッセル2000『IWM』

リスク&リターン面

  • S&P小型株『IJR』:7勝0敗
  • ラッセル2000『IWM』:0勝7敗
銘柄名S&P小型株『IJR』 ラッセル2000『IWM』
運用後の金額78,550ドル61,712ドル
年率10.49%9.21%
標準偏差19.08%19.73%
最低成績の年率リターン -31.52%-34.13%
最高値からの最大下落率 -51.79% -52.46%
シャープレシオ0.550.48
ソルティノレシオ0.800.70
項目意味
Portfolio
(ポートフォリオ)
ポートフォリオの名称
Initial Balance
(初期投資額)
運用前の金額
Final Balance
(最終残高)
運用後の金額
CAGR
(年平均成長率)
1年あたりの平均成長率
Stdev
(標準偏差)
価格変動の幅
Best Year
(最高の年)
最高成績の年率リターン
Worst Year
(最低の年)
最低成績の年率リターン
Max.Drawdown
(最大ドローダウン)
最高値からの最大下落率
※この値を抑えられていると安心して投資可能。
Sharpe Ratio
(シャープレシオ)
リターンをリスク(価格変動)で割った数値。高いほど良い。
Sortino Ratio
(ソルティノレシオ)
リターンを下落リスクで割った数値。高いほど良い。
※この値が大きいと、下落時の変動に対してリターンが大きくなる。
US Mkt Correlation
(米国市場相関)
株式市場との相関係数。1に近いほど株と同じ値動きをする。
※0に近ければ、株の下落相場に強くなる。
Portfolio Returns(ポートフォリオの収益)項目一覧表
えいぎょ
えいぎょ

リスク&リターン面・・・S&P小型株『IJR』の勝ち

全部の比較項目で勝っていて圧倒的でした。ラッセル2000という名前だけで強そうな印象を持っていたので、この結果は意外でした。笑

キャピタルゲイン (収益面)

  • S&P小型株『IJR』
  • ラッセル2000『IWM』
えいぎょ
えいぎょ

キャピタルゲイン(収益面)・・・ S&P小型株『IJR』の勝ち

小型株の方が成長性があるということなのだと思います。

Portfolio Income(ポートフォリオ収入)・・・インカムゲイン (収入面)

  • S&P小型株『IJR』:10勝11敗
  • ラッセル2000『IWM』:11勝10敗
えいぎょ
えいぎょ

インカムゲイン(収入面)・・・S&P小型株『IJR』の勝ち

勝敗の数で言えばラッセル2000『IWM』の勝ちとなるのですが、グラフを見る限りS&P小型株『IJR』が勝っている年は圧倒的である点。直近でラッセル2000『IWM』が大きく負けている点の2点からS&P小型株『IJR』の勝ちとしています。

トータルリターン

  • S&P小型株『IJR』:829.9%
  • ラッセル2000『IWM』:551.8%
えいぎょ
えいぎょ

トータルリターン・・・S&P小型株『IJR』の勝ち

これまでの結果を受けると当然の結果になりました。この二つのETFではラッセル2000『IWM』に投資する理由を探すことは難しいですね。

まとめ

  • リスク&リターン面・・・S&P小型株『IJR』の勝ち
  • キャピタルゲイン(収益面)・・・S&P小型株『IJR』の勝ち
  • インカムゲイン(収入面)・・・S&P小型株『IJR』の勝ち
  • トータルリターン・・・S&P小型株『IJR』の勝ち
  • 結論・・・S&P小型株『IJR』の方が優れている。
えいぎょ
えいぎょ

結論はS&P小型株『IJR』が優れているとなりました。どこを比較してもラッセル2000『IWM』を上回っていました。ラッセル2000に含まれている中型株が足を引っ張っているのか、それともラッセル2000の多くの構成銘柄がそれぞれ足を引っ張ってしまっているのか分からない状態です。そこで、明日は S&P小型株『IJR』S&P中型株『IJH』を比較していきます。この結果を調査すれば、頭がスッキリすると思います。じゃまた。

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