優先インカム『PFF』vs ナスダック100カバードコール『QYLD』【徹底比較で結論あり】
ツイッターにも投稿させていただいた通り、優先インカム『PFF』とナスダック100カバードコール『QYLD』を比較しました。※QLYDになってしまってますね。無知すぎて恥ずかしいです笑
結論・・・ナスダック100カバードコール『QYLD』の方が優れる。
今回は、いつもの分析ツールが使用できなかったので別の分析ツールで比較を行っております。
情報が不足している等あれば、コメント欄からお願いします。
ちなみに僕の現在のポートフォリオは下の記事のようになっています。
優先インカム『PFF』の企業概要
iシェアーズ優先インカム証券ETF（iShares Preferred and Income Securities ETF） は、米国籍のETF（上場投資信託）。ICE上場優先証券とハイブリッド証券で構成された指数に連動する投資成果を目指す。
Bloombergから引用
ナスダック100カバードコール『QYLD』の企業概要
グローバル X NASDAQ100・カバード・コールETF(Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF)は、カバードコールの売りで利益を生み出そうとするもので、ナスダック100指数の株式を購入し、対応する同一指数のコール・オプションを売却します。
公式サイトから引用
優先インカム『PFF』vs ナスダック100カバードコール『QYLD』【基本情報】
| 銘柄名 | 優先インカム『PFF』 | ナスダック100カバードコール『QYLD』 |
|---|---|---|
| 運用会社 | ブラックロック社 | グローバルX社 |
| 発行年月(運用年数) | 2007年3月 | 2013年12月 |
| 運用総額 | 約2.2兆円(51位) | 約4,280億円(144位) |
| 株価(購入しやすさ) | 4,315円 | 2,483円 |
| 経費率 | 0.46% | 0.60% |
| 配当利回り | 4.51% | 11.72% |
| 配当月 | 毎月 | 毎月 |
| 投資対象 | ICE上場優先証券とハイブリッド証券で 構成された指数 | ナスダック100指数のコール・オプション |
| 構成銘柄数 | 514銘柄 | 103銘柄 |
発行年月(運用年数)、運用総額、経費率、構成銘柄数は優先インカム『PFF』が優れています。
一方で株価(購入しやすさ)、配当利回りはナスダック100カバードコール『QYLD』が優れています。
優先インカム『PFF』vs ナスダック100カバードコール『QYLD』 【シミュレーション結果】
トータルリターンの比較
- Portfolio1・・・優先インカム『PFF』:＋63.7%
- Portfolio2・・・ナスダック100カバードコール『QYLD』:＋96.0%
前半部分は優先インカム『PFF』のリターンの方が優れています。しかし、2015年～2016年あたりから逆転しナスダック100カバードコール『QYLD』がオーバーパフォームしています。
トータルリターン・・・ナスダック100カバードコール『QYLD』 の勝ち
年平均成長率の比較
- Portfolio1・・・優先インカム『PFF』:＋6.6%
- Portfolio2・・・ナスダック100カバードコール『QYLD』:＋9.2%
年平均成長率・・・ナスダック100カバードコール『QYLD』 の勝ち
標準偏差(Volatility)の比較
- Portfolio1・・・優先インカム『PFF』:12.2%
- Portfolio2・・・ナスダック100カバードコール『QYLD』:14.6%
標準偏差(Volatility)・・・優先インカム『PFF』 の勝ち
最大下落率(Max Drawdown)の比較
- Portfolio1・・・優先インカム『PFF』:-34.1%
- Portfolio2・・・ナスダック100カバードコール『QYLD』:-24.7%
最大下落率(Max Drawdown)・・・ ナスダック100カバードコール『QYLD』の勝ち
まとめ
- トータルリターン・・・ナスダック100カバードコール『QYLD』の勝ち
- 年平均成長率・・・ナスダック100カバードコール『QYLD』の勝ち
- 標準偏差(Volatility)・・・優先インカム『PFF』の勝ち
- 最大下落率(Max Drawdown)・・・ナスダック100カバードコール『QYLD』の勝ち
- 結論・・・ナスダック100カバードコール『QYLD』の方が優れている。
ナスダック100カバードコール『QYLD』の方が圧倒的に優れていました。
配当利回りが11.72%でなおかつ毎月入金されるという点が非常に魅力的です。
一方、心配な点としては運用年数が短く実績が少ない点と値動きが荒い点の2点が考えられます。これらのリスクを把握した上で投資する必要があります。
僕としては、さっそく優先インカム『PFF』を売ってナスダック100カバードコール『QYLD』を買いたいと思います。
※フォロワー様から権利落ち日の8/23がオススメと教えていただいたので、素直に8/23に購入したいと思います。
今回の結果を、皆さんのポートフォリオ形成の参考にしていただければ幸いです。
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本日は以上です。
最後まで目を通していただき、ありがとうございました。
今回の記事が、少しでも皆さんの参考になれば幸いです。
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