Portfolio Visualizerの使い方 【ポートフォリオ分析ツール】

投資の基本
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Portfolio Visualizerの使い方 【ポートフォリオ分析ツール】

自分のポートフォリオが本当に正しいのかどうかは、未来になってみないと分かりません。

しかし、過去の成績をもとに米国株、米国ETFのポートフォリオ検証(バックテスト)を事前に行い確認することは可能です。

今回は、無料で使えるPortfolio Visualizerの使い方を徹底解説していきます。

英語サイトですが、日本語訳を入れているので完璧に使い方をマスターできます。

えいぎょ
えいぎょ

手順に沿って操作していくと意外と簡単です。

初めて分析できたときは感動しました。

それでは是非、最後までご覧ください。

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Portfolio Visualizerとは【ポートフォリオ分析ツール】

Portfolio Visualizerとは米国株、米国ETFのポートフォリオ分析が無料でできるサイトです。

まずはPORTFOLIO VISUALIZERをクリックしアクセスします。

6つのカテゴリがありますが、『Backtest Portfolio』の『Backtest Asset Allocation』『Backtest Portfolio』の2つのツールをよく使います。

検証ツール検証内容
Backtest Asset Allocation
(アセットアロケーション・バックテスト)
『株』『債券』『金』『不動産』などの資産クラス
Backtest Portfolio
(ポートフォリオ・バックテスト)
『AAPL』『MSFT』『AMZN』などの具体的な銘柄

利用する際は、以下の手順で使うことをオススメします。

  1. 『Backtest Asset Allocation』で資産クラスとその割合を決める。
  2. 『Backtest Portfolio』で具体的な投資銘柄とその割合を決める。

Portfolio Visualizerの使い方

『Backtest Asset Allocation』と『Backtest Portfolio』の使い方はほぼ同じです。

今回は、『Backtest Asset Allocation』で使い方を解説していきます。

設定画面『検証期間や予算などを入力』

『Backtest Asset Allocation』をクリックすると下のような画面が表示されます。

ここでは検証期間や予算について入力していきます。

資産配分『資産クラスと割合を入力』

表示設定で、『List View』もしくは『Table View』を選択できます。

  • List View・・・資産クラスをプルダウンから選び、割合(%)を入力する。
  • Table View・・・資産クラスの一覧表が表示され、割合(%)を入力する。

Lost Viewの場合

List View/リストビュー

Table Viewの場合

Table View/テーブルビュー

Analyze Portofolios『ポートフォリオを分析する』

『Analyze Portfolios』をクリックして分析開始

Portfolio Visualizerの分析結果

それでは実際の分析結果を見ていきます。

今回は、『えいぎょのポートフォリオ』現代ポートフォリオ理論の『リスク許容度5』『リスク許容度3』の三つで分析を行い比較しています。

  • Portfolio1・・・えいぎょのポートフォリオ
  • Portfolio2・・・リスク許容度5のポートフォリオ
  • Portfolio3・・・リスク許容度3のポートフォリオ

Portfolio Allocations(ポートフォリオの割合)

Portfolio Allocations(ポートフォリオの割合)

Portfolio Returns(ポートフォリオの収益)

Portfolio Returns(ポートフォリオの収益)
項目意味
Portfolio
(ポートフォリオ)
ポートフォリオの名称
Initial Balance
(初期投資額)
運用前の金額
Final Balance
(最終残高)
運用後の金額
CAGR
(年平均成長率)
1年あたりの平均成長率
Stdev
(標準偏差)
価格変動の幅
Best Year
(最高の年)
最高成績の年率リターン
Worst Year
(最低の年)
最低成績の年率リターン
Max.Drawdown
(最大ドローダウン)
最高値からの最大下落率
※この値を抑えられていると安心して投資可能。
Sharpe Ratio
(シャープレシオ)
リターンをリスク(価格変動)で割った数値。高いほど良い。
Sortino Ratio
(ソルティノレシオ)
リターンを下落リスクで割った数値。高いほど良い。
※この値が大きいと、下落時の変動に対してリターンが大きくなる。
US Mkt Correlation
(米国市場相関)
株式市場との相関係数。1に近いほど株と同じ値動きをする。
※0に近ければ、株の下落相場に強くなる。
Portfolio Returns(ポートフォリオの収益)項目一覧表

Portfolio Growth(ポートフォリオの成長)

Portfolio Growth(ポートフォリオの成長)
  • Portfolio1・・・えいぎょのポートフォリオ
  • Portfolio2・・・リスク許容度5のポートフォリオ
  • Portfolio3・・・リスク許容度3のポートフォリオ

Portfolio Growth(ポートフォリオの成長)を見てみると、2006年以降は一貫して『えいぎょのポートフォリオ』のパフォーマンスが良いことが分かります。

Annual Returns(年間収益)

Annual Returns(年間収益)
  • Portfolio1・・・えいぎょのポートフォリオ
  • Portfolio2・・・リスク許容度5のポートフォリオ
  • Portfolio3・・・リスク許容度3のポートフォリオ

『えいぎょのポートフォリオ』は1997年~1998年の収益は厳しいですが、それ以外の年の収益が大きいことが分かります。

また、マイナスの年でも『リスク許容度5のポートフォリオ』よりもマイナス幅は小さくなっていることが分かります。

えいぎょ
えいぎょ

Portfolio Visualizerで分析して、

最強のポートフォリオを作成可能です!!

まとめ

  • Portfolio Visualizerは、無料で使える最強のバックテストツール。
  • Portfolio Visualizerを使って、自分の力だけで納得いくポートフォリオを作成可能。
  • Portfolio Visualizerのデメリットは、最大25銘柄まで+最新銘柄の発売日以降でしか分析できない点。

今回は、Portfolio Visualizerの使い方 【ポートフォリオ分析ツール】ということで解説してきました。

えいぎょ
えいぎょ

Portfolio Visualizerは超便利で簡単ですので、多くの方に是非一度使っていただきたいツールです。

投資生活の充実度を確実に上げてくれますよ。

今回、比較したポートフォリオ3つ『えいぎょのポートフォリオ』現代ポートフォリオ理論の『リスク許容度5』『リスク許容度3』については、以下の記事で詳細を載せています。

えいぎょの最新ポートフォリオ【2021年5月】

現代ポートフォリオ理論を分析(WealthNaviのリスク許容度5段階)

本日は以上です。最後まで目を通していただき、ありがとうございました。

じゃまた。

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