Portfolio Visualizerの使い方【ポートフォリオ分析ツール】

Portfolio Visualizerの使い方【ポートフォリオ分析ツール】

自分のポートフォリオが本当に正しいのかどうかは、未来になってみないと分かりません。

しかし、過去の成績をもとに米国株、米国ETFのポートフォリオ検証(バックテスト)を事前に行い確認することは可能です。

今回は、無料で使えるPortfolio Visualizerの使い方を徹底解説していきます。

英語サイトですが、日本語訳を入れているので完璧に使い方をマスターできます。

えいぎょ

手順に沿って操作していくと意外と簡単です。

初めて分析できたときは感動しました。

それでは是非、最後までご覧ください。

Contents

Portfolio Visualizerとは【ポートフォリオ分析ツール】

Portfolio Visualizerとは米国株、米国ETFのポートフォリオ分析が無料でできるサイトです。

まずはPORTFOLIO VISUALIZERをクリックしアクセスします。

6つのカテゴリがありますが、『Backtest Portfolio』の『Backtest Asset Allocation』と『Backtest Portfolio』の2つのツールをよく使います。

検証ツール	検証内容
Backtest Asset Allocation (アセットアロケーション・バックテスト)	『株』『債券』『金』『不動産』などの資産クラス
Backtest Portfolio (ポートフォリオ・バックテスト)	『AAPL』『MSFT』『AMZN』などの具体的な銘柄

利用する際は、以下の手順で使うことをオススメします。

『Backtest Asset Allocation』と『Backtest Portfolio』の使い方はほぼ同じです。

今回は、『Backtest Asset Allocation』で使い方を解説していきます。

『Backtest Asset Allocation』をクリックすると下のような画面が表示されます。

ここでは検証期間や予算について入力していきます。

表示設定で、『List View』もしくは『Table View』を選択できます。

Lost Viewの場合

Table Viewの場合

『Analyze Portfolios』をクリックして分析開始

それでは実際の分析結果を見ていきます。

今回は、『えいぎょのポートフォリオ』と現代ポートフォリオ理論の『リスク許容度5』と『リスク許容度3』の三つで分析を行い比較しています。

項目	意味
Portfolio (ポートフォリオ)	ポートフォリオの名称
Initial Balance (初期投資額)	運用前の金額
Final Balance (最終残高)	運用後の金額
CAGR (年平均成長率)	1年あたりの平均成長率
Stdev (標準偏差)	価格変動の幅
Best Year (最高の年)	最高成績の年率リターン
Worst Year (最低の年)	最低成績の年率リターン
Max.Drawdown (最大ドローダウン)	最高値からの最大下落率 ※この値を抑えられていると安心して投資可能。
Sharpe Ratio (シャープレシオ)	リターンをリスク(価格変動)で割った数値。高いほど良い。
Sortino Ratio (ソルティノレシオ)	リターンを下落リスクで割った数値。高いほど良い。 ※この値が大きいと、下落時の変動に対してリターンが大きくなる。
US Mkt Correlation (米国市場相関)	株式市場との相関係数。1に近いほど株と同じ値動きをする。 ※0に近ければ、株の下落相場に強くなる。