えいぎょの最新ポートフォリオ【2021年7月】
僕のポートフォリオについては、中国株投資を開始する前と開始した後で大きく変わっています。
投資の考え方についても大きく変わったからです。
詳しくはこちらの記事をご覧ください。
今月からは新たにシミュレーション結果も紹介していきたいと思います。
それでは、是非最後までご覧ください。
Contents
えいぎょの最新ポートフォリオ【2021年7月】
| 保有資産 | 金額 | 割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| 米国株 | 4,466,724円 | 50% | +23% |
| 先進国株 | 439,796円 | 5% | +3% |
| 新興国株 | 0円 | 0% | -54% |
| 債券 | 3,017,852円 | 33% | +25% |
| 金、仮想通貨 | 380,552円 | 4% | ±0% |
| 不動産 | 683,200円 | 8% | ＋3% |
| 合計 | 8,988,124円 | 100% | -28% |
中国株へ投資していた金額を全て回収したので、新興国株は0になりました。
新興国株への投資は、今後一切行いません。
その分、米国株、先進国株、債券を買い増ししています。
- 米国株・・・＋23%
- 先進国株・・・+3%
- 債券・・・+25%
資産合計が-28%となっていますが、中国株で300万円失ったこと、中古車を購入するために現金比率を100万円高めていることが要因となります。
具体的な投資銘柄や評価損益については、こちらの記事でまとめています。
米国株、債券について
先進国株、不動産について
金、不動産について
えいぎょの最新ポートフォリオのシミュレーション結果
僕の最新ポートフォリオを分析し、過去のデータを参考にシミュレーションしました。
分析ツールは『Portfoliio Visualizer』で、やり方はこちらの記事でまとめています。
Portfolio Visualizerの使い方 【ポートフォリオ分析ツール】
WealthNaviにも採用されているハリー・マーコビッツ氏提唱の『現代ポートフォリオ理論』と比較しています。
現代ポートフォリオ理論を分析(WealthNaviのリスク許容度5段階)
現代ポートフォリオ理論のリスク許容度3が最も優れているという結論に至っていますので、リスク許容度3と僕のポートフォリオのシミュレーション結果を比較していきます。
Portfolio Allocations(ポートフォリオの割合)
- Portfolio1・・・えいぎょのポートフォリオ
- Portfolio2・・・現代ポートフォリオ(リスク許容度3)
Portfolio Returns(ポートフォリオの収益)
- Portfolio1・・・えいぎょのポートフォリオ
- Portfolio2・・・現代ポートフォリオ(リスク許容度3)
下の表を参考にしていただければ意味が分かりますが、ほぼすべての数値で僕のポートフォリオが優れていることが分かります。US Mkt Correlation(米国市場相関)の数値が若干高いので、株式市場との連動が大きいことが分かります。
| 項目 | 意味 |
|---|---|
| Portfolio (ポートフォリオ) | ポートフォリオの名称 |
| Initial Balance (初期投資額) | 運用前の金額 |
| Final Balance (最終残高) | 運用後の金額 |
| CAGR (年平均成長率) | 1年あたりの平均成長率 |
| Stdev (標準偏差) | 価格変動の幅 |
| Best Year (最高の年) | 最高成績の年率リターン |
| Worst Year (最低の年) | 最低成績の年率リターン |
| Max.Drawdown (最大ドローダウン) | 最高値からの最大下落率 ※この値を抑えられていると安心して投資可能。 |
| Sharpe Ratio (シャープレシオ) | リターンをリスク(価格変動)で割った数値。高いほど良い。 |
| Sortino Ratio (ソルティノレシオ) | リターンを下落リスクで割った数値。高いほど良い。 ※この値が大きいと、下落時の変動に対してリターンが大きくなる。 |
| US Mkt Correlation (米国市場相関) | 株式市場との相関係数。1に近いほど株と同じ値動きをする。 ※0に近ければ、株の下落相場に強くなる。 |
Portfolio Growth(ポートフォリオの成長)
- Portfolio1・・・えいぎょのポートフォリオ
- Portfolio2・・・現代ポートフォリオ(リスク許容度3)
Annual Returns(年間収益)
- Portfolio1・・・えいぎょのポートフォリオ
- Portfolio2・・・現代ポートフォリオ(リスク許容度3)
2008年のリーマンショック時など、リターンがマイナスになる年はほぼ全ての年で僕のポートフォリオのマイナス幅が少なく抑えられています。
まとめ
- 投資金額が28%減って8,988,124円
- 新興国株への投資は二度とやらない
- 現代ポートフォリオ理論のリスク許容度3よりも優れたポートフォリオ
今月は待ちに待ったボーナスが入ってきます。まとまった金額が入るので半分妻に渡した後にどこに投資しようか考えています。8月以降は株価が下落する可能性がありますので、株価の暴落を待って投資するのか7月に投資してしまうのかは迷い中です。
引き続き投資研究を行い、少しでも多くのリターンを得て豊かな生活を手に入れたいと思います。
本日は以上です。
最後まで目を通していただき、ありがとうございました。
じゃまた。
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