えいぎょの最新ポートフォリオ【2021年8月】

えいぎょのポートフォリオ
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えいぎょの最新ポートフォリオ【2021年8月】

毎月恒例の僕のポートフォリオの報告です。

先月分はこちらから

えいぎょの最新ポートフォリオ【2021年7月】

えいぎょ
えいぎょ

ボーナスが入ったので、全米株式『VTI』を17万円程度新規購入しました。

また、毎月のつみたてで『eMAXIS Slim S&P500』を5万円購入しています。

どちらも米国株に分類されるのでポートフォリオを強化することができました。

米国株やS&P500に連動した投資商品の強さは下の記事で判明しています。

全世界株『VT』vs全米株式『VTI』【徹底比較で結論あり】

S&P500『VOO』vs全米株式『VTI』【徹底比較で結論あり】

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えいぎょの最新ポートフォリオ【2021年8月】

えいぎょの最新ポートフォリオ【2021年8月】
保有資産評価額先月比(評価額) 割合 先月比(割合)
米国株4,783,863 円 +317,139円51%+1%
先進国株456,066 円 +16,270円 5% ±0%
新興国株0 円 ±0円 0% ±0%
債券1,447,004 円 +44円 15% -1%
長期債券1,596,723 円 +43,677円 17% ±0%
金、仮想通貨443,277 円 +62,725円 5% +1%
不動産673,600 円 -9,600円 7% -1%
合計9,400,533円+430,255円 100%
資産配分と推移
えいぎょ
えいぎょ

今月はほとんど資産配分に変更はありません。

債券と不動産の資産価格が上昇していない分、ポートフォリオにおける割合が下がっています。

他は全て好調です。

※これだけ好調だと最近は逆に不安になってきています。

具体的な投資銘柄や評価損益については、以下の記事でまとめています。

米国株、米国ETFの評価損益公開【2021年8月】

日本株、J-REITの評価損益公開【2021年8月】

投資信託の評価損益公開【2021年8月】

仮想通貨の評価損益公開【2021年8月】

配当金、副業収入公開【2021年7月】

えいぎょの最新ポートフォリオのシミュレーション結果

WealthNaviにも採用されているハリー・マーコビッツ氏提唱の『現代ポートフォリオ理論』と過去のパフォーマンスをシミュレーションしました。

現代ポートフォリオ理論を分析(WealthNaviのリスク許容度5段階)

えいぎょ
えいぎょ

現代ポートフォリオ理論のリスク許容度3が最も優れているという結論に至っていますので、えいぎょのポートフォリオと現代ポートフォリオ(リスク許容度3)の比較になります。

Portfolio Allocations(ポートフォリオの割合)

  • Portfolio1・・・えいぎょのポートフォリオ
  • Portfolio2・・・現代ポートフォリオ(リスク許容度3)

Portfolio Returns(ポートフォリオの収益)・・・リスク&リターン面

  • Portfolio1・・・えいぎょのポートフォリオ:7勝0敗
  • Portfolio2・・・現代ポートフォリオ(リスク許容度3):0勝7敗
銘柄名えいぎょリスク許容度3
運用後の金額113,019ドル80,903ドル
年率9.55%8.21%
標準偏差9.84%10.06%
最低成績の年率リターン -22.15% -24.26%
最高値からの最大下落率 -34.98% -36.26%
シャープレシオ1.120.90
ソルティノレシオ0.950.93
項目意味
Portfolio
(ポートフォリオ)
ポートフォリオの名称
Initial Balance
(初期投資額)
運用前の金額
Final Balance
(最終残高)
運用後の金額
CAGR
(年平均成長率)
1年あたりの平均成長率
Stdev
(標準偏差)
価格変動の幅
Best Year
(最高の年)
最高成績の年率リターン
Worst Year
(最低の年)
最低成績の年率リターン
Max.Drawdown
(最大ドローダウン)
最高値からの最大下落率
※この値を抑えられていると安心して投資可能。
Sharpe Ratio
(シャープレシオ)
リターンをリスク(価格変動)で割った数値。高いほど良い。
Sortino Ratio
(ソルティノレシオ)
リターンを下落リスクで割った数値。高いほど良い。
※この値が大きいと、下落時の変動に対してリターンが大きくなる。
US Mkt Correlation
(米国市場相関)
株式市場との相関係数。1に近いほど株と同じ値動きをする。
※0に近ければ、株の下落相場に強くなる。
Portfolio Returns(ポートフォリオの収益)項目一覧表
えいぎょ
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リスク&リターン面・・・えいぎょの勝ち

Portfolio Growth(ポートフォリオの成長)

  • Portfolio1・・・えいぎょのポートフォリオ
  • Portfolio2・・・現代ポートフォリオ(リスク許容度3)

Annual Returns(年間収益)

  • Portfolio1・・・えいぎょのポートフォリオ:18勝9敗
  • Portfolio2・・・現代ポートフォリオ(リスク許容度3):9勝18敗
えいぎょ
えいぎょ

キャピタルゲイン(収益面)・・・えいぎょの勝ち

まとめ

  • 現代ポートフォリオ理論のリスク許容度3よりもリスク&リターン面で優れる。
  • 現代ポートフォリオ理論のリスク許容度3よりもキャピタルゲイン(収益面)で優れる。
  • 先月比で+430,255円資産が増える。
えいぎょ
えいぎょ

ずっと好調な状態が続いているので、僕としては恐怖心が大きくなってきています。

そのため、レバレッジETFには手を出さないようにしています。

最近は米国債券ETFが非常に魅力的に思えるので、8月は債券のパフォーマンスについて研究していきたいと思います。

本日は以上です。

最後まで目を通していただき、ありがとうございました。

人生を昨日より豊かに。

じゃまた。

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