えいぎょの最新ポートフォリオ【2021年8月】
毎月恒例の僕のポートフォリオの報告です。
先月分はこちらから
ボーナスが入ったので、全米株式『VTI』を17万円程度新規購入しました。
また、毎月のつみたてで『eMAXIS Slim S&P500』を5万円購入しています。
どちらも米国株に分類されるのでポートフォリオを強化することができました。
米国株やS&P500に連動した投資商品の強さは下の記事で判明しています。
全世界株『VT』vs全米株式『VTI』【徹底比較で結論あり】
S&P500『VOO』vs全米株式『VTI』【徹底比較で結論あり】
Contents
えいぎょの最新ポートフォリオ【2021年8月】
| 保有資産 | 評価額 | 先月比(評価額) | 割合 | 先月比(割合) |
|---|---|---|---|---|
| 米国株 | 4,783,863 円 | +317,139円 | 51% | +1% |
| 先進国株 | 456,066 円 | +16,270円 | 5% | ±0% |
| 新興国株 | 0 円 | ±0円 | 0% | ±0% |
| 債券 | 1,447,004 円 | ＋44円 | 15% | -1% |
| 長期債券 | 1,596,723 円 | ＋43,677円 | 17% | ±0% |
| 金、仮想通貨 | 443,277 円 | ＋62,725円 | 5% | +1% |
| 不動産 | 673,600 円 | -9,600円 | 7% | -1% |
| 合計 | 9,400,533円 | ＋430,255円 | 100% | – |
今月はほとんど資産配分に変更はありません。
債券と不動産の資産価格が上昇していない分、ポートフォリオにおける割合が下がっています。
他は全て好調です。
※これだけ好調だと最近は逆に不安になってきています。
具体的な投資銘柄や評価損益については、以下の記事でまとめています。
えいぎょの最新ポートフォリオのシミュレーション結果
WealthNaviにも採用されているハリー・マーコビッツ氏提唱の『現代ポートフォリオ理論』と過去のパフォーマンスをシミュレーションしました。
現代ポートフォリオ理論を分析(WealthNaviのリスク許容度5段階)
現代ポートフォリオ理論のリスク許容度3が最も優れているという結論に至っていますので、えいぎょのポートフォリオと現代ポートフォリオ(リスク許容度3)の比較になります。
Portfolio Allocations(ポートフォリオの割合)
- Portfolio1・・・えいぎょのポートフォリオ
- Portfolio2・・・現代ポートフォリオ(リスク許容度3)
Portfolio Returns(ポートフォリオの収益)・・・リスク&リターン面
- Portfolio1・・・えいぎょのポートフォリオ：7勝0敗
- Portfolio2・・・現代ポートフォリオ(リスク許容度3)：0勝7敗
| 銘柄名 | えいぎょ | リスク許容度3 |
|---|---|---|
| 運用後の金額 | 113,019ドル | 80,903ドル |
| 年率 | 9.55% | 8.21% |
| 標準偏差 | 9.84% | 10.06% |
| 最低成績の年率リターン | -22.15% | -24.26% |
| 最高値からの最大下落率 | -34.98% | -36.26% |
| シャープレシオ | 1.12 | 0.90 |
| ソルティノレシオ | 0.95 | 0.93 |
| 項目 | 意味 |
|---|---|
| Portfolio (ポートフォリオ) | ポートフォリオの名称 |
| Initial Balance (初期投資額) | 運用前の金額 |
| Final Balance (最終残高) | 運用後の金額 |
| CAGR (年平均成長率) | 1年あたりの平均成長率 |
| Stdev (標準偏差) | 価格変動の幅 |
| Best Year (最高の年) | 最高成績の年率リターン |
| Worst Year (最低の年) | 最低成績の年率リターン |
| Max.Drawdown (最大ドローダウン) | 最高値からの最大下落率 ※この値を抑えられていると安心して投資可能。 |
| Sharpe Ratio (シャープレシオ) | リターンをリスク(価格変動)で割った数値。高いほど良い。 |
| Sortino Ratio (ソルティノレシオ) | リターンを下落リスクで割った数値。高いほど良い。 ※この値が大きいと、下落時の変動に対してリターンが大きくなる。 |
| US Mkt Correlation (米国市場相関) | 株式市場との相関係数。1に近いほど株と同じ値動きをする。 ※0に近ければ、株の下落相場に強くなる。 |
リスク&リターン面・・・えいぎょの勝ち
Portfolio Growth(ポートフォリオの成長)
- Portfolio1・・・えいぎょのポートフォリオ
- Portfolio2・・・現代ポートフォリオ(リスク許容度3)
Annual Returns(年間収益)
- Portfolio1・・・えいぎょのポートフォリオ：18勝9敗
- Portfolio2・・・現代ポートフォリオ(リスク許容度3)：9勝18敗
キャピタルゲイン(収益面)・・・えいぎょの勝ち
まとめ
- 現代ポートフォリオ理論のリスク許容度3よりもリスク&リターン面で優れる。
- 現代ポートフォリオ理論のリスク許容度3よりもキャピタルゲイン(収益面)で優れる。
- 先月比で＋430,255円資産が増える。
ずっと好調な状態が続いているので、僕としては恐怖心が大きくなってきています。
そのため、レバレッジETFには手を出さないようにしています。
最近は米国債券ETFが非常に魅力的に思えるので、8月は債券のパフォーマンスについて研究していきたいと思います。
本日は以上です。
最後まで目を通していただき、ありがとうございました。
人生を昨日より豊かに。
じゃまた。
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