えいぎょの最新ポートフォリオ【2021年9月】

えいぎょのポートフォリオ
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えいぎょの最新ポートフォリオ【2021年9月】

毎月恒例の僕のポートフォリオの報告です。先月分はこちら

えいぎょ
えいぎょ

今月はポートフォリオを強化するためと、KDDIの株主優待目的で衝動買いしたりと売ったり買ったりしました。いや~投資はやっぱり売ったり買ったりする時が一番楽しいですね笑。その分、手数料負けするっていうことを頭では理解してるんですけど楽しさが勝ります。ポートフォリオをより強固なものにしてるんだ!!と信じて突き進みたいと思います。ちなみに米国株では長期債券の『BLV』を新規購入し、今話題のナスダック100カバードコール『QYLD』も購入しています。

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えいぎょの最新ポートフォリオ【2021年8月】

保有資産評価額先月比(評価額) 割合 先月比(割合)
米国株4,995,905円 +212,042円52%+1%
先進国株554,306円 +98,240円6% +1%
新興国株0円 ±0円 0% ±0%
債券0円 -1,447,004円 0% -15%
長期債券3,015,584円 +1,418,861円31% +14%
金、仮想通貨623,333円 +180,056円6% +1%
不動産442,900円 -230,700円5% -2%
合計9,632,028円+231,495円 100%
えいぎょ
えいぎょ

売買しすぎて、大きく変化しています。債券を売って長期債券を購入しています。またJ-REITを1銘柄手放したので不動産の割合が減っています。金、仮想通貨については取引は行っていませんが価格が急回復したので、僕のポートフォリオでの割合が1%上昇しています。※僕は金鉱株への投資で失敗しているので金関連の投資は行っていません。『GLD』などポートフォリオのリスク分散で保有しておいた方が良いとは思うのですが配当利回り0%をどう考えても受け入れることが出ないんです。「じゃあ、仮想通貨はどうなんだ」という声が聞こえてきそうですが、こちらは貸仮想通貨という素晴らしい仕組みを利用しています。最近はビットコインを年率2%で貸し付けています。それぞれの詳細は以下の記事でまとめておりますので興味があれば是非ご覧ください。

えいぎょの最新ポートフォリオ【シミュレーション結果】

WealthNaviにも採用されているハリー・マーコビッツ氏提唱の『現代ポートフォリオ理論』と過去のパフォーマンスをシミュレーションしました。先月勝ったので、今月も余裕で勝つとは思いますがお付き合いくださいませ。

えいぎょ
えいぎょ

過去の記事で、現代ポートフォリオ理論のリスク許容度3が最も優れていると結論付けています。そのため、えいぎょの最新ポートフォリオと現代ポートフォリオ理論上最強のリスク許容度3と比較していきます。

ポートフォリオの割合

  • Portfolio1・・・えいぎょの最新ポートフォリオ
  • Portfolio2・・・現代ポートフォリオ(リスク許容度3)

リスク&リターン面

  • Portfolio1・・・えいぎょの最新ポートフォリオ:6勝1敗
  • Portfolio2・・・現代ポートフォリオ(リスク許容度3):1勝6敗
銘柄名えいぎょ(最新)リスク許容度3
運用後の金額123,677ドル82,951ドル
年率9.89%8.26%
標準偏差10.27%10.03%
最低成績の年率リターン -22.58% -24.26%
最高値からの最大下落率 -35.77% -36.26%
シャープレシオ0.760.62
ソルティノレシオ1.130.91
項目意味
Portfolio
(ポートフォリオ)
ポートフォリオの名称
Initial Balance
(初期投資額)
運用前の金額
Final Balance
(最終残高)
運用後の金額
CAGR
(年平均成長率)
1年あたりの平均成長率
Stdev
(標準偏差)
価格変動の幅
Best Year
(最高の年)
最高成績の年率リターン
Worst Year
(最低の年)
最低成績の年率リターン
Max.Drawdown
(最大ドローダウン)
最高値からの最大下落率
※この値を抑えられていると安心して投資可能。
Sharpe Ratio
(シャープレシオ)
リターンをリスク(価格変動)で割った数値。高いほど良い。
Sortino Ratio
(ソルティノレシオ)
リターンを下落リスクで割った数値。高いほど良い。
※この値が大きいと、下落時の変動に対してリターンが大きくなる。
US Mkt Correlation
(米国市場相関)
株式市場との相関係数。1に近いほど株と同じ値動きをする。
※0に近ければ、株の下落相場に強くなる。
Portfolio Returns(ポートフォリオの収益)項目一覧表
えいぎょ
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リスク&リターン面・・・えいぎょの最新ポートフォリオの勝ち

キャピタルゲイン(収益面)

  • Portfolio1・・・えいぎょの最新ポートフォリオ
  • Portfolio2・・・現代ポートフォリオ(リスク許容度3)
えいぎょ
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キャピタルゲイン(収益面)・・・えいぎょ最新ポートフォリオの勝ち

まとめ

  • 現代ポートフォリオ理論のリスク許容度3よりもリスク&リターン面で優れる。
  • 現代ポートフォリオ理論のリスク許容度3よりもキャピタルゲイン(収益面)で優れる。
  • 先月比で+231,495円資産が増える。
えいぎょ
えいぎょ

ずっと好調な状態が続いているので、不気味です。日本株の含み損を抱えていた時の記憶がどんどん薄れていきます。今後は含み益についてはあまり気にしないようにしていきたいと思います。含み益よりも月々の配当金収入株主優待貸株金利貸仮想通貨で増えた仮想通貨など確実にゲットできるものに注目していきたいと思います。最近特に気になっているのは、長期債券比率の高さです。米国10年債が上がれば下げてしまうので今のうちにポジションを減らしておきたいと考えています。こちらについてはツイッターで随時情報発信していければと思います。ただ、現代ポートフォリオ理論のリスク許容度3と比較すると過去のパフォーマンスは圧倒的に優れているので嬉しいです。じゃまた。

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