えいぎょの最新ポートフォリオ【2021年10月】

えいぎょのポートフォリオ
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えいぎょの最新ポートフォリオ【2021年10月】

毎月恒例の僕のポートフォリオの報告です。

先月から長期債券を200万円近く手放して現金比率を高めました。

長期債券はインカムゲイン目的で保有し、株と逆相関の関係にあるのでリスクヘッジになると思い保有していましたがテーパリングの開始が決定され、利上げが確実視されている中では値動きが厳しくなるということが分かり2/3を手放しました。

長期債券を手放した理由はこちら▼▼▼

先月分はこちら▼▼▼

えいぎょ
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現金比率を高めました。最近は値動きが不安定になっているので、この判断をしていて本当によかったと思います。現金比率を高めているおかげで、「価格が下落しても買い増しできるんだ」と思うことができ、安心して眠れています。

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えいぎょの最新ポートフォリオ

保有資産評価額先月比(評価額) 割合 先月比(割合)
米国株5,196,587円 +200,682円67%+15%
先進国株590,600円 +36,294円8% +2%
新興国株0円 ±0円 0% ±0%
債券0円 ±0円 0% ±0%
長期債券983,033円 -2,032,551円13% -18%
金、仮想通貨567,127円 -56,206円7% +1%
不動産414,900円-28,000円5% ±0%
合計7,752,247円-1,907,781円
えいぎょ
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米国株・・・投資額が減ったので投資比率が大きく上昇しています。

先進国株・・・取引は行っていません。

新興国株、債券・・・引き続き保有する予定はありません。

長期債券・・・テーパリングの開始と利上げ予想により、保有比率を大きく減らしています。

金、仮想通貨・・・取引は行っていません。

不動産・・・取引は行っていません。

下の記事では、各投資対象の詳細銘柄を紹介しています。

米国株、長期債券についてはこちら▼▼▼

先進国株、不動産についてはこちら▼▼▼

金、仮想通貨についてはこちら▼▼▼

えいぎょの最新ポートフォリオ【シミュレーション結果】

WealthNaviにも採用されているハリー・マーコビッツ氏提唱の『現代ポートフォリオ理論』と過去のパフォーマンスをシミュレーションしました。

WealthNaviの現代ポートフォリオ理論の中ではリスク許容度に応じて5段階で設定可能になっています。この5段階のうちでどれが最もパフォーマンスが良いか検証した記事はこちら▼▼▼

えいぎょ
えいぎょ

現代ポートフォリオ理論のリスク許容度3が最も優れていると結論付けています。そのため、えいぎょの最新ポートフォリオと現代ポートフォリオ理論上最強のリスク許容度3と比較していきます。

ポートフォリオの割合

  • Portfolio1・・・えいぎょの最新ポートフォリオ
  • Portfolio2・・・現代ポートフォリオ(リスク許容度3)

リスク&リターン面

  • Portfolio1・・・えいぎょの最新ポートフォリオ:4勝
  • Portfolio2・・・現代ポートフォリオ(リスク許容度3):3勝
銘柄名えいぎょリスク許容度3
運用後の金額128,544ドル80,234ドル
年率10.02%8.10%
標準偏差12.30%10.04%
最低成績の年率リターン -29.33%-24.26%
最高値からの最大下落率 -43.03% -36.26%
シャープレシオ0.660.61
ソルティノレシオ0.960.89
項目意味
Portfolio
(ポートフォリオ)
ポートフォリオの名称
Initial Balance
(初期投資額)
運用前の金額
Final Balance
(最終残高)
運用後の金額
CAGR
(年平均成長率)
1年あたりの平均成長率
Stdev
(標準偏差)
価格変動の幅
Best Year
(最高の年)
最高成績の年率リターン
Worst Year
(最低の年)
最低成績の年率リターン
Max.Drawdown
(最大ドローダウン)
最高値からの最大下落率
※この値を抑えられていると安心して投資可能。
Sharpe Ratio
(シャープレシオ)
リターンをリスク(価格変動)で割った数値。高いほど良い。
Sortino Ratio
(ソルティノレシオ)
リターンを下落リスクで割った数値。高いほど良い。
※この値が大きいと、下落時の変動に対してリターンが大きくなる。
US Mkt Correlation
(米国市場相関)
株式市場との相関係数。1に近いほど株と同じ値動きをする。
※0に近ければ、株の下落相場に強くなる。
Portfolio Returns(ポートフォリオの収益)項目一覧表
えいぎょ
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リスク&リターン面・・・えいぎょの最新ポートフォリオの勝ち

長期債券の保有比率が下がった関係で、最大下落率が大きくなってしまいました。米国長期金利の上昇が一服したら債券を買い戻したいと思います。※まだまだ先になりそうです。。。

キャピタルゲイン(収益面)

  • Portfolio1・・・えいぎょの最新ポートフォリオ
  • Portfolio2・・・現代ポートフォリオ(リスク許容度3)
えいぎょ
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キャピタルゲイン(収益面)・・・えいぎょ最新ポートフォリオの勝ち

まとめ

  • 先月から190万円投資資金を回収し、現金比率を高めている。
  • 現代ポートフォリオ理論のリスク許容度3よりもリスク&リターン面で優れる。
  • 現代ポートフォリオ理論のリスク許容度3よりもキャピタルゲイン(収益面)で優れる。
えいぎょ
えいぎょ

現金比率を高めるために、長期債券を約200万円分手放しました。今のところはこの戦略のおかげで平常心を高めることができています。次は、どのタイミングで何を買い戻すのかということですが、11月頃に買い戻そうと考えています。またこの際は、ジュニアNISA口座を開設したので、ジュニアNISA口座で80万円分の「楽天・全米株式インデックス・ファンド」を購入する予定です。じゃまた。

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