ナスダック100『QQQ』vs グロース『VUG』【徹底比較で結論あり】

投資の基本
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ナスダック100『QQQ』vs グロース『VUG』【徹底比較で結論あり】

前回の記事でナスダック100『QQQ』へ投資することを決めました。

ナスダック100『QQQ』vs全米株式『VTI』【徹底比較で結論あり】

しかし、以前ハイテクセクターへの投資について研究した際にはグロース『VUG』に投資するという結論を出していました。

『QQQ』『VUG』『VGT』ハイテクETFを徹底比較

グロース『VUG』に投資すると言いつつ、勝手にナスダック100『QQQ』への投資に方針転換するのも良くないと思ったので、過去のパフォーマンスを比較してみました。

えいぎょ
えいぎょ

結論・・・やっぱりナスダック100『QQQ』に投資します!!

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ナスダック100『QQQ』vs グロース『VUG』 【企業概要】

ナスダック100『QQQ』の企業概要

インベスコQQQトラスト・シリーズ1(Invesco QQQ Trust Series 1)は、米国籍のETF( 上場投資信託)。ナスダックに上場している時価総額が最大規模の非金融企業100社を含 むナスダック100指数に連動した投資成果を目指す。指数はコンピューターハードウエア ・ソフトウエア、通信、小売り・卸売り、貿易、バイオテクノロジーなどの主要業界の企業を反映。

Bloombergから引用

グロース『VUG』 の企業概要

バンガードグロースETFは、米国籍の上場投資信託。CRSP USラージキャップ・グロース・インデックスに連動する投資成果を目指す。全資産をインデックス構成銘柄に同比率で投資する。

Bloombergから引用

ナスダック100『QQQ』vs グロース『VUG』 【基本情報】

銘柄名 ナスダック100『QQQ』 グロース『VUG』
運用会社インベスコ社 バンガード社
発行年月1999年3月 2004年1月
運用総額約19.7兆円(5位)約8.8兆円(12位)
株価40,000円32,000円
経費率0.2%0.04%
配当利回り0.44%0.50%
配当月1,4,7,10月 3,6,9,12月
投資対象ナスダック時価総額上位100社グロース大型株
構成銘柄数約100銘柄約270銘柄
ナスダック100『QQQ』vsグロース『VUG』【基本情報】
えいぎょ
えいぎょ

発行年数と運用総額はナスダック100『QQQ』が優れています。

株価、経費率、配当利回り、構成銘柄数ではグロース『VUG』が優れます。

ここまででは、グロース『VUG』の方が優れているように思えます。

ナスダック100『QQQ』vs グロース『VUG』 【シミュレーション結果】

Portfolio Allocations(ポートフォリオの割合)

  • Portfolio1・・・ナスダック100『QQQ』
  • Portfolio2・・・グロース『VUG』

Portfolio Returns(ポートフォリオの収益)

  • Portfolio1・・・ナスダック100『QQQ』:4勝3敗
  • Portfolio2・・・グロース『VUG』:3勝4敗
銘柄名 ナスダック100『QQQ』 グロース『VUG
運用後の金額10,000ドル
⇒104,154ドル
10,000ドル
⇒69,799ドル
年率15.18%12.43%
標準偏差17.63%15.49%
最低成績の年率リターン -41.73% -38.02%
最高値からの最大下落率 -49.74%-47.18%
シャープレシオ0.820.76
ソルティノレシオ1.321.18
項目意味
Portfolio
(ポートフォリオ)
ポートフォリオの名称
Initial Balance
(初期投資額)
運用前の金額
Final Balance
(最終残高)
運用後の金額
CAGR
(年平均成長率)
1年あたりの平均成長率
Stdev
(標準偏差)
価格変動の幅
Best Year
(最高の年)
最高成績の年率リターン
Worst Year
(最低の年)
最低成績の年率リターン
Max.Drawdown
(最大ドローダウン)
最高値からの最大下落率
※この値を抑えられていると安心して投資可能。
Sharpe Ratio
(シャープレシオ)
リターンをリスク(価格変動)で割った数値。高いほど良い。
Sortino Ratio
(ソルティノレシオ)
リターンを下落リスクで割った数値。高いほど良い。
※この値が大きいと、下落時の変動に対してリターンが大きくなる。
US Mkt Correlation
(米国市場相関)
株式市場との相関係数。1に近いほど株と同じ値動きをする。
※0に近ければ、株の下落相場に強くなる。
Portfolio Returns(ポートフォリオの収益)項目一覧表
えいぎょ
えいぎょ

リスク&リターン面・・・ナスダック100『QQQ』の勝ち

Portfolio Growth(ポートフォリオの成長)

  • Portfolio1・・・ナスダック100『QQQ』
  • Portfolio2・・・グロース『VUG』
えいぎょ
えいぎょ

2011年以降は一貫してナスダック100『QQQ』のリターンが優れています。

Annual Returns(年間収益)・・・キャピタルゲイン (収益面)

  • Portfolio1・・・ナスダック100『QQQ』:13勝4敗
  • Portfolio2・・・グロース『VUG』:4勝13敗
えいぎょ
えいぎょ

キャピタルゲイン(収益面)・・・ナスダック100『QQQ』の勝ち

Portfolio Income(ポートフォリオ収入)・・・インカムゲイン (収入面)

  • Portfolio1・・・ナスダック100『QQQ』:3勝13敗1分
  • Portfolio2・・・グロース『VUG』:13勝3敗1分
えいぎょ
えいぎょ

インカムゲイン(収入面)・・・グロース『VUG』の勝ち

まとめ

  • リスク&リターン面・・・ナスダック100『QQQ』の勝ち
  • キャピタルゲイン(収益面)・・・ナスダック100『QQQ』の勝ち
  • インカムゲイン(収入面)・・・グロース『VUG』の勝ち
  • 結論・・・ナスダック100『QQQ』に投資する
えいぎょ
えいぎょ

以前調査した際は、ハイテクが下火になった際に備えてグロース『VUG』に投資するという結論を出していました。

しかし、今回のシミュレーション結果を基にナスダック100『QQQ』へ投資することに決めました。ナスダック100『QQQ』に対してリスクが高すぎるというアレルギー反応がありましたが、過去のシミュレーション結果から考えればナスダック100『QQQ』に投資する理由しか見つかりません。

ナスダック100『QQQ』へ投資する時期についてはまだ決めていませんが、10月以降にに開始しようと考えています。

今回の結果を、皆さんのポートフォリオ形成の参考にしていただければ幸いです。

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本日は以上です。

最後まで目を通していただき、ありがとうございました。

じゃまた。

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