ナスダック100『QQQ』vs グロース『VUG』【徹底比較で結論あり】
前回の記事でナスダック100『QQQ』へ投資することを決めました。
ナスダック100『QQQ』vs全米株式『VTI』【徹底比較で結論あり】
しかし、以前ハイテクセクターへの投資について研究した際にはグロース『VUG』に投資するという結論を出していました。
グロース『VUG』に投資すると言いつつ、勝手にナスダック100『QQQ』への投資に方針転換するのも良くないと思ったので、過去のパフォーマンスを比較してみました。
結論・・・やっぱりナスダック100『QQQ』に投資します！！
ナスダック100『QQQ』vs グロース『VUG』 【企業概要】
ナスダック100『QQQ』の企業概要
インベスコQQQトラスト・シリーズ1（Invesco QQQ Trust Series 1）は、米国籍のETF（ 上場投資信託）。ナスダックに上場している時価総額が最大規模の非金融企業100社を含 むナスダック100指数に連動した投資成果を目指す。指数はコンピューターハードウエア ・ソフトウエア、通信、小売り・卸売り、貿易、バイオテクノロジーなどの主要業界の企業を反映。
Bloombergから引用
グロース『VUG』 の企業概要
バンガードグロースETFは、米国籍の上場投資信託。CRSP USラージキャップ・グロース・インデックスに連動する投資成果を目指す。全資産をインデックス構成銘柄に同比率で投資する。
Bloombergから引用
ナスダック100『QQQ』vs グロース『VUG』 【基本情報】
| 銘柄名 | ナスダック100『QQQ』 | グロース『VUG』 |
|---|---|---|
| 運用会社 | インベスコ社 | バンガード社 |
| 発行年月 | 1999年3月 | 2004年1月 |
| 運用総額 | 約19.7兆円(5位) | 約8.8兆円(12位) |
| 株価 | 40,000円 | 32,000円 |
| 経費率 | 0.2% | 0.04% |
| 配当利回り | 0.44% | 0.50% |
| 配当月 | 1,4,7,10月 | 3,6,9,12月 |
| 投資対象 | ナスダック時価総額上位100社 | グロース大型株 |
| 構成銘柄数 | 約100銘柄 | 約270銘柄 |
発行年数と運用総額はナスダック100『QQQ』が優れています。
株価、経費率、配当利回り、構成銘柄数ではグロース『VUG』が優れます。
ここまででは、グロース『VUG』の方が優れているように思えます。
ナスダック100『QQQ』vs グロース『VUG』 【シミュレーション結果】
Portfolio Allocations(ポートフォリオの割合)
- Portfolio1・・・ナスダック100『QQQ』
- Portfolio2・・・グロース『VUG』
Portfolio Returns(ポートフォリオの収益)
- Portfolio1・・・ナスダック100『QQQ』：4勝3敗
- Portfolio2・・・グロース『VUG』：3勝4敗
| 銘柄名 | ナスダック100『QQQ』 | グロース『VUG』 |
|---|---|---|
| 運用後の金額 | 10,000ドル ⇒104,154ドル | 10,000ドル ⇒69,799ドル |
| 年率 | 15.18% | 12.43% |
| 標準偏差 | 17.63% | 15.49% |
| 最低成績の年率リターン | -41.73% | -38.02% |
| 最高値からの最大下落率 | -49.74% | -47.18% |
| シャープレシオ | 0.82 | 0.76 |
| ソルティノレシオ | 1.32 | 1.18 |
| 項目 | 意味 |
|---|---|
| Portfolio (ポートフォリオ) | ポートフォリオの名称 |
| Initial Balance (初期投資額) | 運用前の金額 |
| Final Balance (最終残高) | 運用後の金額 |
| CAGR (年平均成長率) | 1年あたりの平均成長率 |
| Stdev (標準偏差) | 価格変動の幅 |
| Best Year (最高の年) | 最高成績の年率リターン |
| Worst Year (最低の年) | 最低成績の年率リターン |
| Max.Drawdown (最大ドローダウン) | 最高値からの最大下落率 ※この値を抑えられていると安心して投資可能。 |
| Sharpe Ratio (シャープレシオ) | リターンをリスク(価格変動)で割った数値。高いほど良い。 |
| Sortino Ratio (ソルティノレシオ) | リターンを下落リスクで割った数値。高いほど良い。 ※この値が大きいと、下落時の変動に対してリターンが大きくなる。 |
| US Mkt Correlation (米国市場相関) | 株式市場との相関係数。1に近いほど株と同じ値動きをする。 ※0に近ければ、株の下落相場に強くなる。 |
リスク&リターン面・・・ナスダック100『QQQ』の勝ち
Portfolio Growth(ポートフォリオの成長)
- Portfolio1・・・ナスダック100『QQQ』
- Portfolio2・・・グロース『VUG』
2011年以降は一貫してナスダック100『QQQ』のリターンが優れています。
Annual Returns(年間収益)・・・キャピタルゲイン (収益面)
- Portfolio1・・・ナスダック100『QQQ』：13勝4敗
- Portfolio2・・・グロース『VUG』：4勝13敗
キャピタルゲイン(収益面)・・・ナスダック100『QQQ』の勝ち
Portfolio Income(ポートフォリオ収入)・・・インカムゲイン (収入面)
- Portfolio1・・・ナスダック100『QQQ』：3勝13敗1分
- Portfolio2・・・グロース『VUG』：13勝3敗1分
インカムゲイン(収入面)・・・グロース『VUG』の勝ち
まとめ
- リスク&リターン面・・・ナスダック100『QQQ』の勝ち
- キャピタルゲイン(収益面)・・・ナスダック100『QQQ』の勝ち
- インカムゲイン(収入面)・・・グロース『VUG』の勝ち
- 結論・・・ナスダック100『QQQ』に投資する
以前調査した際は、ハイテクが下火になった際に備えてグロース『VUG』に投資するという結論を出していました。
しかし、今回のシミュレーション結果を基にナスダック100『QQQ』へ投資することに決めました。ナスダック100『QQQ』に対してリスクが高すぎるというアレルギー反応がありましたが、過去のシミュレーション結果から考えればナスダック100『QQQ』に投資する理由しか見つかりません。
ナスダック100『QQQ』へ投資する時期についてはまだ決めていませんが、10月以降にに開始しようと考えています。
今回の結果を、皆さんのポートフォリオ形成の参考にしていただければ幸いです。
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本日は以上です。
最後まで目を通していただき、ありがとうございました。
今回の記事が、少しでも皆さんの参考になれば幸いです。
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