高配当株式『SPYD』vs 高配当株式『SDY』【徹底比較で結論あり】

高配当株式『SPYD』vs 高配当株式『SDY』【徹底比較で結論あり】

以前、米国増配株式『VIG』と高配当株式『SDY』を比較したところ米国増配株式『VIG』の方が優れていたものの高配当株式『SDY』も良い投資対象だということが分かりました。

米国増配株式『VIG』vs 米国高配当株式『SDY』【徹底比較で結論あり】

高配当株式『SDY』はインカムゲイン(収益面)で優れていました。

そこで今回は、同じインカムゲイン(収益面)で優れる高配当株『SPYD』と比較してみました。

えいぎょ

結論・・・高配当株式『SDY』の方が優れる。

インカムゲイン(収益面)のみを優先して考えた場合は高配当株式『SPYD』の方が優れていますが、総合的に考えると圧倒的に高配当株式『SDY』の方が優れていました。

Contents

高配当株式『SPYD』vs 高配当株式『SDY』【企業概要】
- 高配当株式『SPYD』の企業概要
- 高配当株式『SDY』の企業概要
高配当株式『SPYD』vs 高配当株式『SDY』【基本情報】
高配当株式『SPYD』vs 高配当株式『SDY』【シミュレーション結果】
まとめ

高配当株式『SPYD』vs 高配当株式『SDY』【企業概要】

高配当株式『SPYD』の企業概要

SPDRポートフォリオS＆P 500高配当ETFは、米国で設立された上場投資信託です。ファンドは、S＆P500高配当指数の価格と利回りのパフォーマンスに対応する投資結果を提供することを目指しています。インデックスは、指標となる利回りに基づいて、S＆P500で最も利回りの高い80社に連動します。
Bloombergから引用

高配当株式『SDY』の企業概要

SPDR S&P 米国高配当株式ETFは、米国籍のETF（上場投資信託）。S&P High Yield Dividend Aristocrats Indexに連動する投資成果を目指す。S&P1500指数の構成銘柄のうち最高の配当利回り成果を評価する。過去20年にわたり毎年、継続的に増配する経営方針を取る企業株を対象とする。
Bloombergから引用

高配当株式『SPYD』vs 高配当株式『SDY』【基本情報】

銘柄名	高配当株式『SPYD』	高配当株式『SDY』
運用会社	ステートストリート社	ステートストリート社
発行年月(運用年数)	2015年10月	2005年11月
運用総額	約5,200億円(131位)	約2.2兆円(53位)
株価(購入しやすさ)	4,473円	13,753円
経費率	0.07%	0.35%
配当利回り	3.94%	2.58%
配当月	3,6,9,12月	3,6,9,12月
投資対象	S&P500構成銘柄の高利回り上位80社	過去20年間連続増配のS&P1500構成銘柄
構成銘柄数	80銘柄	114銘柄

えいぎょ

購入しやすさ、経費率、配当利回りは高配当株式『SPYD』が優れています。

一方で運用年数、運用総額、構成銘柄数は米国高配当株式『SDY』が優れています。高配当株式『SPYD』の運用総額の少なさは意外でした。

高配当株式『SPYD』vs 高配当株式『SDY』【シミュレーション結果】

Portfolio Allocations(ポートフォリオの割合)

Portfolio1・・・高配当株式『SPYD』
Portfolio2・・・高配当株式『SDY』

Portfolio Returns(ポートフォリオの収益) ・・・リスク&リターン面

Portfolio1・・・高配当株式『SPYD』
Portfolio2・・・高配当株式『SDY』

銘柄名	高配当株式『SPYD』	高配当株式『SDY』
運用後の金額	17,447ドル	19,894ドル
年率	10.48%	13.11%
標準偏差	19.20%	14.45%
最低成績の年率リターン	-11.53%	-2.74%
最高値からの最大下落率	-36.55%	–25.08%
シャープレシオ	0.57	0.86
ソルティノレシオ	0.79	1.29

えいぎょ

リスク&リターン面・・・高配当株式『SDY』の勝ち

項目	意味
Portfolio (ポートフォリオ)	ポートフォリオの名称
Initial Balance (初期投資額)	運用前の金額
Final Balance (最終残高)	運用後の金額
CAGR (年平均成長率)	1年あたりの平均成長率
Stdev (標準偏差)	価格変動の幅
Best Year (最高の年)	最高成績の年率リターン
Worst Year (最低の年)	最低成績の年率リターン
Max.Drawdown (最大ドローダウン)	最高値からの最大下落率 ※この値を抑えられていると安心して投資可能。
Sharpe Ratio (シャープレシオ)	リターンをリスク(価格変動)で割った数値。高いほど良い。
Sortino Ratio (ソルティノレシオ)	リターンを下落リスクで割った数値。高いほど良い。 ※この値が大きいと、下落時の変動に対してリターンが大きくなる。
US Mkt Correlation (米国市場相関)	株式市場との相関係数。1に近いほど株と同じ値動きをする。 ※0に近ければ、株の下落相場に強くなる。