S&P500『VOO』vs S&P500『SPLG』【徹底比較で結論あり】

投資の基本
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S&P500『VOO』vs S&P500『SPLG』【徹底比較で結論あり】

今回はフォロワーさんにご質問いただいた、S&P500『VOO』とS&P500『SPLG』にどのような差があるのかについて研究し、結論を導き出しました。

えいぎょ
えいぎょ

結論・・・S&P500『SPLG』の方が優れている。

僕はS&P500に連動した米国ETFよりも米国市場全体に連動した『VTI』の方が優れているという考え方です。

詳しくはこちらの記事をご覧ください。

S&P500『SPY』vs全米株式『VTI』【徹底比較で結論あり】

それでは、是非最後までご覧ください。

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S&P500『VOO』vs S&P500『SPLG』【企業概要】

S&P500『VOO』の企業概要

バンガードS&P 500 ETF(Vanguard S&P 500 ETF)は、米国籍のETF(上場投資信託)。S&P500種指数のパフォーマンスに連動する投資成果を目指す。主に米国の大型株を保有。S&P500種指数の全構成銘柄に投資し、四半期ごとに時価総額加重平均を用いて保有銘柄のウエートを算定し、リバランスする。

Bloombergから引用

S&P500『SPLG』 の企業概要

SPDRポートフォリオS&P 500 ETFは、米国で設立された上場投資信託です。ファンドの目的は、S&P500インデックスのパフォーマンスを可能な限り忠実に再現することです。

Bloombergから引用

S&P500『VOO』vs S&P500『SPLG』【基本情報】

銘柄名 S&P500『VOO』 S&P500『SPLG』
運営会社バンガード社ステートストリート社
発行年月日(運用年数)2010年9月 2005年11月
株価(購入しやすさ)44,900円5,736円
運用総額約26兆円(4位)約1.2兆円(86位)
経費率0.03%0.03%
配当利回り1.31%1.28%
配当月1,4,7,10月 3,6,9,12月
投資対象米国株大型銘柄 米国株大型銘柄
構成銘柄数約500銘柄 約500銘柄
S&P500『VOO』 vs S&P500『SPLG』 【基本情報】
えいぎょ
えいぎょ

運用年数、購入しやすさはS&P500『SPLG』が優れています。運用総額、配当利回りはS&P500『VOO』が優れています。

S&P500『VOO』vs S&P500『SPLG』 【シミュレーション結果】

Portfolio Allocations(ポートフォリオの割合)

  • Portfolio1・・・S&P500『VOO』
  • Portfolio2・・・S&P500『SPLG』

Portfolio Returns(ポートフォリオの収益)・・・リスク&リターン面

  • Portfolio1・・・S&P500『VOO』:3勝3敗
  • Portfolio2・・・S&P500『SPLG』:3勝3敗
銘柄名 S&P500『VOO』 S&P500『SPLG』
運用後の金額42,806ドル43,095ドル
年率14.73%14.80%
標準偏差13.09%13.26%
最低成績の年率リターン -4.77% -4.50%
最高値からの最大下落率 -19.56% -19.58%
シャープレシオ1.081.07
ソルティノレシオ1.761.76
項目意味
Portfolio
(ポートフォリオ)
ポートフォリオの名称
Initial Balance
(初期投資額)
運用前の金額
Final Balance
(最終残高)
運用後の金額
CAGR
(年平均成長率)
1年あたりの平均成長率
Stdev
(標準偏差)
価格変動の幅
Best Year
(最高の年)
最高成績の年率リターン
Worst Year
(最低の年)
最低成績の年率リターン
Max.Drawdown
(最大ドローダウン)
最高値からの最大下落率
※この値を抑えられていると安心して投資可能。
Sharpe Ratio
(シャープレシオ)
リターンをリスク(価格変動)で割った数値。高いほど良い。
Sortino Ratio
(ソルティノレシオ)
リターンを下落リスクで割った数値。高いほど良い。
※この値が大きいと、下落時の変動に対してリターンが大きくなる。
US Mkt Correlation
(米国市場相関)
株式市場との相関係数。1に近いほど株と同じ値動きをする。
※0に近ければ、株の下落相場に強くなる。
Portfolio Returns(ポートフォリオの収益)項目一覧表
えいぎょ
えいぎょ

リスク&リターン面・・・引き分けです。

Portfolio Growth(ポートフォリオの成長)

  • Portfolio1・・・S&P500『VOO』
  • Portfolio2・・・S&P500『SPLG』
えいぎょ
えいぎょ

ほぼ同じです。笑

Annual Returns(年間収益)・・・キャピタルゲイン (収益面)

  • Portfolio1・・・S&P500『VOO』:4勝6敗1分
  • Portfolio2・・・S&P500『SPLG』:6勝4敗1分
えいぎょ
えいぎょ

キャピタルゲイン(収益面)・・・S&P500『SPLG』の勝ち

Portfolio Income(ポートフォリオ収入)・・・インカムゲイン (収入面)

  • Portfolio1・・・S&P500『VOO』:2勝9敗
  • Portfolio2・・・S&P500『SPLG』:9勝2敗
えいぎょ
えいぎょ

インカムゲイン(収入面)・・・S&P500『SPLG』の勝ち

まとめ

  • リスク&リターン面・・・引き分け
  • キャピタルゲイン(収益面)・・・S&P500『SPLG』の勝ち
  • インカムゲイン(収入面)・・・S&P500『SPLG』の勝ち
  • 結論・・・S&P500『SPLG』方が優れている。
えいぎょ
えいぎょ

S&P500『SPLG』の方が優れているという結論に至りました。

同じS&P500に連動したETFですのでどちらを購入しても良いという考えをすることもできます。しかし、少しでも過去の実績が優れているものを購入する方が良いと思います。僕としては『ベンチマークが同じETFならなんでもよい』という考え方よりも『こっちのETFの方が過去のリターンが優れているから』というスッキリとした考え方で投資したいと思います。

今回の結果を、皆さんのポートフォリオ形成の参考にしていただければ幸いです。

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本日は以上です。

最後まで目を通していただき、ありがとうございました。

じゃまた。

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