S&P500『SPY』vs S&P500『SPLG』【徹底比較で結論あり】
前回、 S&P500『VOO』とS&P500『SPLG』を比較して、 S&P500『SPLG』 の方が優れているという結論に至りました。
S&P500『VOO』vs S&P500『SPLG』【徹底比較で結論あり】
勝ち残りということで、S&P500『SPLG』とS&P500『SPY』を比較し、どちらが優れているのか調査しました。詳細の内容については、読み進めていっていただければ分かりますが手っ取り早く言うと…
結論・・・S&P500『SPLG』の方が優れている。
ぱっと見違いが分からない二つのETFですが、詳しく見てみると少しずつ差があることに気が付きます。小さなことでもしっかりと気にして投資していくことで、将来の投資成績が変わってくると思います。
それでは、是非最後までご覧ください。
S&P500『SPY』vs S&P500『SPLG』【企業概要】
S&P500『SPY』の企業概要
SPDR S&P500 ETFトラスト（SPDR S&P 500 ETF Trust）は米国籍のETF（上場投資信託）。S&P500種指数に連動する投資成果を目指す。S&P500種指数の全構成銘柄を組み入れる。主に米国の大型株を保有。ユニット型投資信託であり、四半期ベースで配当を支払う。保有銘柄のウエートは時価総額ベースで算定。
Bloombergから引用
S&P500『SPLG』 の企業概要
SPDRポートフォリオS＆P 500 ETFは、米国で設立された上場投資信託です。ファンドの目的は、S＆P500インデックスのパフォーマンスを可能な限り忠実に再現することです。
Bloombergから引用
S&P500『SPY』vs S&P500『SPLG』【基本情報】
| 銘柄名 | S&P500『SPY』 | S&P500『SPLG』 |
|---|---|---|
| 運営会社 | ステートストリート社 | ステートストリート社 |
| 発行年月日(運用年数) | 1993年1月 | 2005年11月 |
| 株価(購入しやすさ) | 48,784円 | 5,736円 |
| 運用総額 | 約41.8兆円(1位) | 約1.2兆円(86位) |
| 経費率 | 0.09% | 0.03% |
| 配当利回り | 1.24% | 1.28% |
| 配当月 | 1,4,7,10月 | 3,6,9,12月 |
| 投資対象 | 米国株大型銘柄 | 米国株大型銘柄 |
| 構成銘柄数 | 約500銘柄 | 約500銘柄 |
運用年数、運用総額はS&P500『SPY』が優れています。
株価(購入しやすさ)、経費率、配当利回りはS&P500『SPLG』が優れています。
S&P500『SPY』vs S&P500『SPLG』 【シミュレーション結果】
Portfolio Allocations(ポートフォリオの割合)
- Portfolio1・・・S&P500『SPY』
- Portfolio2・・・S&P500『SPLG』
Portfolio Returns(ポートフォリオの収益)・・・リスク&リターン面
- Portfolio1・・・S&P500『SPY』：6勝1敗
- Portfolio2・・・S&P500『SPLG』：1勝6敗
| 銘柄名 | S&P500『SPY』 | S&P500『SPLG』 |
|---|---|---|
| 運用後の金額 | 47,957ドル | 48,223ドル |
| 年率 | 10.58% | 10.62% |
| 標準偏差 | 14.87% | 14.75% |
| 最低成績の年率リターン | -36.81% | -36.91% |
| 最高値からの最大下落率 | -50.80% | -49.80% |
| シャープレシオ | 0.68 | 0.69 |
| ソルティノレシオ | 1.00 | 1.01 |
| 項目 | 意味 |
|---|---|
| Portfolio (ポートフォリオ) | ポートフォリオの名称 |
| Initial Balance (初期投資額) | 運用前の金額 |
| Final Balance (最終残高) | 運用後の金額 |
| CAGR (年平均成長率) | 1年あたりの平均成長率 |
| Stdev (標準偏差) | 価格変動の幅 |
| Best Year (最高の年) | 最高成績の年率リターン |
| Worst Year (最低の年) | 最低成績の年率リターン |
| Max.Drawdown (最大ドローダウン) | 最高値からの最大下落率 ※この値を抑えられていると安心して投資可能。 |
| Sharpe Ratio (シャープレシオ) | リターンをリスク(価格変動)で割った数値。高いほど良い。 |
| Sortino Ratio (ソルティノレシオ) | リターンを下落リスクで割った数値。高いほど良い。 ※この値が大きいと、下落時の変動に対してリターンが大きくなる。 |
| US Mkt Correlation (米国市場相関) | 株式市場との相関係数。1に近いほど株と同じ値動きをする。 ※0に近ければ、株の下落相場に強くなる。 |
リスク&リターン面・・・S&P500『SPLG』の勝ち
Portfolio Growth(ポートフォリオの成長)
- Portfolio1・・・S&P500『SPY』
- Portfolio2・・・S&P500『SPLG』
同じベンチマーク、同じ運営会社のためほぼ同じです。笑
Annual Returns(年間収益)・・・キャピタルゲイン (収益面)
- Portfolio1・・・S&P500『SPY』：6勝7敗3分
- Portfolio2・・・S&P500『SPLG』：7勝6敗3分
キャピタルゲイン(収益面)・・・S&P500『SPLG』の勝ち
※ほぼ同じです。
Portfolio Income(ポートフォリオ収入)・・・インカムゲイン (収入面)
- Portfolio1・・・S&P500『SPY』：11勝5敗
- Portfolio2・・・S&P500『SPLG』：5勝11敗
インカムゲイン(収入面)・・・S&P500『SPY』の勝ち
まとめ
- リスク&リターン面・・・S&P500『SPLG』の勝ち
- キャピタルゲイン(収益面)・・・S&P500『SPLG』の勝ち
- インカムゲイン(収入面)・・・S&P500『SPY』の勝ち
- 結論・・・S&P500『SPLG』の方が優れている。
S&P500『SPLG』の方が優れているという結論に至りました。
経費率と最新の配当利回りがS&P500『SPLG』の方が優れている点が大きいです。
同じS&P500に連動したETFですのでどちらを購入しても良いという考えをすることもできます。しかし、少しでも過去の実績が優れているものを購入する方が良いと思います。僕としては『ベンチマークが同じETFならなんでもよい』という考え方よりも『こっちのETFの方が過去のリターンが優れているから』というスッキリとした考え方で投資したいと思います。
今回の結果を、皆さんのポートフォリオ形成の参考にしていただければ幸いです。
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本日は以上です。
最後まで目を通していただき、ありがとうございました。
今回の記事が、少しでも皆さんの参考になれば幸いです。
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